É um erro assumir que o Windows Explorer mostrará nomes de arquivos e pastas reais. Existem vários casos em que isso não acontece. Algumas dessas bobagens são feitas pelo design da Microsoft ou como resultado de "extensões" de terceiros que foram anexadas ao Windows Explorer. O desktop.ini (geralmente "oculto") arquivos em uma pasta são frequentemente envolvidos nesse tipo de coisa. Se você precisar de uma visão precisa da estrutura real de arquivos / pastas, use o comando "dir" na facilidade Prompt de Comando.
"Meus Documentos" em versões posteriores do Windows é uma junção de diretório, não um link simbólico, que é muito semelhante.