Vendo que isso tem pouca ou nenhuma resposta, decidi consertá-lo de maneira alternativa.
Eu criei um arquivo .bat com este conteúdo:
REG DELETE "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" /v ProxyOverride /f
E então eu acabei de criar uma tarefa agendada para executá-lo sempre "A estação de trabalho está desbloqueada".