Há um livre Salvar endereços de e-mail de mensagens para o grupo de contatos utilitário que pode fazer isso. Ele se integra no Outlook como um suplemento e você pode executá-lo diretamente da faixa de opções do Outlook na janela de uma mensagem. Para obter o resultado, copie todos os endereços de e-mail para a área de transferência, crie uma nova mensagem, cole os endereços no campo "Para" e execute o utilitário. Há também uma versão comercial que pode extrair endereços diretamente do texto da mensagem.
Eu recomendo este utilitário porque sou um de seus desenvolvedores, então sinta-se à vontade para fazer mais perguntas.