But I can't see the users on my computer management under "local users and groups"
Parece que você está vendo isso no seu controlador de domínio. Controladores de domínio não possuem contas locais. Eles são controladores de domínio.
Quanto ao SQL Server, não estou familiarizado com a aparência dele, mas sei que a Microsoft não recomenda a execução do SQL Server em um controlador de domínio. Eu não ficaria surpreso se você perder alguma funcionalidade relacionada ao gerenciamento de contas.