Dependendo da função do servidor, você deve conseguir isso definindo uma Política de Grupo local. (Você provavelmente não será capaz de fazer isso em um controlador de domínio)
Você pode iniciar o gpedit.msc a partir de um prompt de comando do administrador.
Em seguida, faça uma pesquisa detalhada abaixo:
Configuração do computador > Configurações do Windows > Configurações de segurança > Políticas locais > Opções de segurança >
Debaixo de aqui você deve ver uma série de opções que eu acredito que você quer é:
Encerramento: Permitir que o sistema seja desligado sem ter que fazer logon.
Altere isso para Desativar.
Verifique se isso funciona, talvez você precise fazer logoff e voltar para que ele tenha efeito.