O Excel pode gerar uma lista de intervalos nomeados para você. Abra uma nova planilha, clique no menu "Inserir", "Nomes", "Colar" e selecione "Colar lista" na janela pop-up.
Em seguida, você pode basear seu mailmerge nessa lista.
Se você quiser automatizar esse processo, crie um sub-grupo Private Sub Workbook_Open()
com algo assim (não testado):
Private Sub Workbook_Open()
Worksheets("<<worksheet_name>>").Range("A1").Select
Selection.ListNames
End Sub
Isso é executado toda vez que a pasta de trabalho é aberta.