O módulo state Netfilter é implementado usando o módulo do kernel chamado xt_state , então se uma tentativa de usá-lo falhar imediatamente, é possível tentar fazer
# modprobe xt_state
Se isso falhar, o kernel provavelmente é compilado com o suporte para recursos avançados do Netfilter desativados.
Para verificar, é possível pesquisar o arquivo /boot/config-<your-kernel-version> da palavra CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STATE , que deve ser
- não comentado,
- atribuído um valor que é "y" ou "m" ("sim" vs "módulo"),
- não atribuído o valor "n" ("não").
Investigações posteriores com o OP mostraram que eles têm um kernel fornecido pelo odroid instalado, não um kernel Debian Wheezy para o armhf arquitetura.