Isso está resolvido. Eu tive que alterar as configurações do firewall para permitir a conexão de entrada na nova porta.
Como faço para alterar o número da porta RDP do servidor Windows 2012 R2 em execução no Amazon AWS? Eu poderia mudar o número da porta indo aqui:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber
mas não pôde RDP no servidor, mesmo depois de alterar as regras de entrada do grupo de segurança.
Isso está resolvido. Eu tive que alterar as configurações do firewall para permitir a conexão de entrada na nova porta.