Encontrei o problema (depois de alguns pesquisando). Isso é causado pela proteção em tempo real "Microsoft Security Essentials".
Vá para o MSE (deve ser um ícone na sua barra de tarefas) e desative a proteção em tempo real. Salve . Em seguida, conecte-se à sua VPN. Em seguida, ligue novamente a proteção em tempo real e a VPN continuará bastante feliz.
O ponto negativo é que você precisa repetir cada vez (até que o MS conserte, eu acho).