Isso acontecerá se você não desativar a opção Gateway. Basicamente, você usará a conexão à internet do outro lado para navegar na internet, causando todos os tipos de problemas estranhos.
Para alterar isso, faça o seguinte:
1. Open your network settings (control panel)
2. Go to Change network settings
3. Right Click your VPN connection and select properties
4. Go to the tab Networking
5. Doubleclick the TCP/IP v4 protocol
6. Click Advanced
7. Uncheck "Use default gateway on remote network
8. Press OK 3 times. (3 dialogs)
9. Disconnect and reconnect VPN
10. test again.