É assim que o Windows 7 muda os ícones:
Ícones executáveis do Win32 [* .exe] > você pode ter qualquer ícone que quiser para cada arquivo
outros formatos dependem de qual aplicativo está associado ou qual arquivo de ícone você configura no seu próprio PC
Os arquivos GBA não são executáveis pelo Win32, então esta é a minha solução sugerida (precisa do aplicativo WinRaR):
- instalar o WinRaR
- clique com o botão direito no seu arquivo e selecione "Adicionar ao arquivo ..."
- definir "Método de compactação" para "armazenar"
- no grupo "Opções de arquivamento" marque "Criar arquivo SFX"
- vá para a aba "Avançado" e clique no botão "opções SFX ..."
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Na guia "texto e ícone" selecione o botão "procurar ..." da parte "Carregar ícone SFX de um arquivo" e selecione seu ícone. (por enquanto você terá um instalador para o seu arquivo com o seu ícone. mas se você não quiser instalá-lo (e ver uma barra de progresso) vá para 7, se você quiser fazer um instalador ir para 8.)
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vá para a guia "Modos" e selecione "Ocultar tudo" no grupo "Modo silencioso"
- pressione OK para todas as janelas abertas e aguarde a criação do seu arquivo.
feito. agora você arquivou seu arquivo em um arquivo EXE com o seu ícone nele. para usá-lo você tem que extraí-lo clicando duas vezes nele, e o arquivo GBA aparecerá ao lado do arquivo EXE.