Não há política / opção no Windows Internet Explorer que permita fazer isso. Você pode tentar escrever um navegador personalizado que impeça o carregamento de qualquer site com uma certificação inválida, mas isso provavelmente é um grande esforço para o que você está tentando alcançar.
Existe um "hack" que eu não recomendaria, mas deve permitir que você personalize as páginas de erro no Internet Explorer editando o arquivo ieframe.dll.mui. No entanto, você precisaria fazer isso em cada PC e reaplicá-lo quando a Microsoft atualizar esse arquivo.
Se você fizer isso, precisará de um software chamado Resource Hacker e, em seguida, usar isso para editar o arquivo C:\Windows\System32\en-US\ieframe.dll.mui
. Lá, navegue até
23\INVALIDCERT.HTM33
e remova o segmento <!-- continue to site-->
.
Mais uma vez, eu não recomendaria isso. Em vez disso, por que não filtrar todo o tráfego da Web de seus usuários por meio de um servidor proxy, com um bom software de segurança da Web para impedir os sites de phishing mais recentes.