Encontrou uma solução alternativa.
Criando uma conta local, consegui fazer o login remoto usando LocalAccount \ Username. Fazendo o login como esta conta local, ele foi capaz de alterá-lo para sua conta da Microsoft e em outros locais sem problemas.
Como Ramhound disse, acho que tem a ver com o diretório de perfil de usuário que não está sendo criado para uma MicrosoftAccount, a menos que você faça login fisicamente no sistema.