A maioria dos vídeos da Internet, como este, não é carregada em HTML em texto simples que um downloader de vídeos poderia localizar e fazer o download. Às vezes funcionam, às vezes não, tudo depende de como o player de vídeo do site veicula o conteúdo.
Ir ao link em sua postagem me leva a acreditar que o player de vídeo em si é necessário para autenticar e transmitir os dados.
Uma solução é usar um software de gravação de tela que pode gravar seções da tela e gravar áudio sendo reproduzido pelos alto-falantes. O CamStudio é uma solução gratuita bastante popular. O BSR Screen Recorder é uma ótima solução paga. Eu usei isso antes e funcionou bem para mim.