Você deve criar uma rede antes de criar a VM. Ao criar a VM, certifique-se de que a VM esteja usando a rede que você criou. Eu acho que na última etapa antes de atribuir o encaminhamento de porta quando você cria a VM.
- Crie a rede no Azure.
- Definir o espaço de endereço.
- Criar VM.
- Definir ponto para VPN do site na rede.
- Fazer o download do cliente (somente windows?)
- Conecte-se.
talvez isso possa ajudar: link