Eu criaria um GPO de teste e o implantaria em um grupo de teste primeiro, mas acho que isso será muito simples de ser feito. Configure suas configurações de proxy no Internet Explorer no computador com o GPMC instalado. Abra o GPMC e crie um novo objeto de política de grupo. Edite o novo Objeto de Diretiva de Grupo e vá para Configuração do Usuário -> Configurações do Windows - > Manutenção do Internet Explorer - > Conexão. Em seguida, selecione "Importar as configurações atuais da conexão desta máquina". Isso deve importar todas as configurações de conexão que incluirão a configuração do proxy.