Desculpe a todos. A estupidez humana é ilimitada, eu sou um exemplo vivo disso. Eu digitei o comando corretamente, mas não estava na máquina onde deveria ter sido digitado.
O comando acima deve ser digitado no terminal da máquina local e, em seguida, buscar a cópia do arquivo necessário da máquina remota para a máquina local. Portanto, o comando só faz sentido se digitado no terminal da máquina local: -
scp root@IP_OF_MY_REMOTE_MACHINE:/home/sqldump.sql ~/
e, em seguida, copiaria da máquina do servidor para a máquina local. Mais uma vez, desculpe a todos os membros estimados, especialmente Terdon, Hennes, Dennis e Pete Cornell. Mas obrigado a todos pela ajuda.