É provável que um aplicativo de área de trabalho tenha instalado um atalho na sua pasta de inicialização ou na chave de registro Executar. O lançamento do aplicativo na inicialização é o que está fazendo com que a área de trabalho apareça.
Execute o msconfig e verifique sua guia Inicialização para quaisquer desses aplicativos. Se você estiver em uma rede corporativa, um script de login poderá causar esse comportamento.