Seu roteador não conseguirá executar a manipulação extensiva necessária para direcionar a conexão a um proxy.
Você pode querer olhar para o tunlr.com que faz o proxy sem precisar configurar um servidor proxy. Você define os servidores DNS do tunlr na sua TV. Qualquer conexão com um destino suportado será direcionada para seus servidores, e será transparente através do servidor local (no Reino Unido, se é onde está o destino).