IIRC, o Windows não inicia um servidor SSH por padrão, então você precisa iniciar a conexão a partir da máquina Windows. Tente executar a partir de um shell na caixa do Windows:
pscp user@bunutu:/path/to/file .
Tentando copiar do Ubuntu Server para minha máquina com Windows 7. SSH no servidor usando o Putty, naveguei para o diretório que contém o meu arquivo e executei o comando:
pscp -P 2222 FileToCopy.txt User@WindowsIP:C:\path\to\save
Após um minuto, recebo o erro Fatal: conexão esgotada
Há algo errado com a sintaxe do meu comando ou há uma configuração dentro do Putty ou do meu servidor que preciso editar para manter a conexão?