Eu sei disso há um tempo atrás, mas se alguém perguntar que eu tenho essa resposta.
- Abra o nautilus
- menu Arquivos - > guia de comportamento
- Executar arquivos de texto executáveis quando eles são abertos
Em versões posteriores, esta opção é encontrada em: menu Arquivos - > Editar - > Preferências - > guia de comportamento
No Ubuntu 14.10 mova o mouse para o topo da tela e a barra de menu Arquivo, Editar, etc ... será exibida. Clique em EDITAR - > Preferências - > Guia Comportamento