Acho que encontrei a solução. Eu estava tentando criar o gif no GIMP, e ele me disse que a borda da imagem estava além da extensão (ou o contrário, não me lembro). Então eu fiz:
convert *0.jpg -gravity center -extent 1024x1024 out.gif
e agora exibe corretamente. Eu escolhi o 1024x1024 basicamente ao acaso. Ainda não descobri como determinar o tamanho e a extensão da borda, mas tenho certeza de que uma simples pesquisa no google me diria.
De qualquer forma, esse conversor fez com que funcionasse.