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Ser parte de um domínio é um precursor para instalar o MSMQ no modo integrado ao AD. Não garante que o MSMQ IS esteja instalado no modo integrado ao AD. O MSMQ será instalado no modo de grupo de trabalho se:
AD integration was not selected as a setup option
AD integration was selected but failed to initialise; check event logs
Sim, o nome do grupo de trabalho é confuso em uma situação de membro do domínio.
Eu verifiquei os logs e descobri que o MSMQ estava detectando uma configuração anterior do MSMQ em conflito com ele, trabalhando com o AD. Eu tinha instalado o MSMQ e depois ativado a integração do AD. Eu desinstalei completamente o MSMQ e, em seguida, reinstalei tudo (incluindo a integração do AD) e parei de receber o erro.
Seu comentário descreve a resposta que funcionou para mim: não apenas eu tive que adicionar os componentes extras do MSMQ, eu tive que desinstalar o MSMQ completamente primeiro para que ele funcionasse corretamente.
Excluir o objeto MSMQ no AD primeiro deve fazer o truque.