Tudo parece normal para mim. Enquanto o sistema Linux ao vivo está sendo desligado, ele lê o CD para os programas de desligamento, e quando isso é feito, ele pede para você remover o disco para reiniciar.
Como é um sistema somente leitura no CD, não há perigo de desligamento enquanto se está fazendo alguma coisa, o que provavelmente é algo como ver se ele precisa gravar arquivos de log (não funciona), desligar servidores graciosamente (quem se importa, eles não salvam seu estado), etc.
Então, não se preocupe, seja feliz. :) Aproveite o seu novo sistema.
PS. Não tenha medo de problemas; considerá-los desafios. Você aprenderá muito mais desse jeito, goste ou não. :)