O mais perto que cheguei foi usar um serviço Applescript que foi dado como uma dica para o Lion (veja: O que é o atalho de teclado para mover para a primeira / última mensagem no Mail.app no Mac OS X Lion? :
on run {input, parameters}
tell application "Mail" to set selected messages of first message viewer to last item of messages of first message viewer
end run
No entanto, esse script não funciona se a última mensagem for um segmento com várias mensagens.