Acho que seu problema é que você "não configurou nenhuma regra" porque "deseja corresponder todas as mensagens nessa pasta".
O que você precisa fazer é configurar pelo menos uma regra fictícia para corresponder a todas as mensagens (geralmente feita com uma regra que o campo De inclui "@" ou similar - não é a coisa mais intuitiva, Concordo). Você também pode precisar desmarcar a opção "Aplicar regras somente a novas mensagens" na guia "Opções" do marcador, se desejar aplicar retrospectivamente sua regra a mensagens existentes.
Mais detalhes podem ser encontrados no tutorial de classificação do Opera .