Você quer dizer que salvou uma mensagem do Outlook em um arquivo ".msg" no seu disco rígido, e quando você clica duas vezes no Explorer, ele abre no Outlook compondo uma nova mensagem como anexo, em vez de abrindo a mensagem para exibição?
Nesse caso, você ou algum programa instalado alterou a ação de associação de arquivo associada aos arquivos .msg do Outlook. Ou se não for, podem ser as configurações de segurança que impedem a abertura.
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