Qual programa você está usando para definir / visualizar as configurações de proxy? Isso está nas Opções da Internet do Internet Explorer?
Existem maneiras de os programas detectarem alterações nas configurações de proxy e, após as alterações, reagirem a elas definindo as configurações de proxy novamente. É possível que a imagem padrão fornecida a você pelo departamento de TI da sua empresa contenha um software desse tipo, que redefine automaticamente as configurações de proxy depois de defini-las. Normalmente, esse tipo de problema não ocorre em uma máquina "limpa".
A política de grupo em um controlador de domínio também pode impedir que as configurações de proxy sejam modificadas, mas se essa política estivesse em vigor, você receberia uma mensagem de erro explícita em vez de as configurações não estarem "coladas". Então, eu perguntaria ao administrador do controlador de domínio se isso é algo que eles estão fazendo e, em seguida, perguntaria à pessoa / pessoas que criaram a imagem do sistema operacional a mesma pergunta.
Por enquanto, você pode tentar usar um navegador como o Firefox, que não depende (necessariamente) das configurações de proxy do sistema. Isso permitiria que você inserisse suas configurações de proxy diretamente no Firefox, e as configurações de proxy seriam armazenadas no Firefox, para uso exclusivo do Firefox. Em outras palavras, ele não iria ler nem escrever a partir de suas configurações de proxy de todo o sistema (ou seja, as configurações de proxy do IE). Como uma medida temporária, isso pode permitir que você acesse a internet usando o Firefox. Mas eu acho que você tem que ter acesso à internet para baixar o Firefox. Frango e o ovo ...