Não consegui encontrar nenhum IME incorporado, mas existem duas opções para obter alguns.
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Acredito que a opção "Instalar arquivos para scripts complexos e idiomas escritos da direita para a esquerda" no Painel de controle > Opções regionais e de idioma > Idiomas irá instalar alguns IMEs. No entanto, para isso, você precisa do disco que o Windows veio e estou usando as VMs de compatibilidade com o IE da Microsoft.
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Você pode instalar o Microsoft Pinyin IME .
Há também o IME global do Office XP , mas você precisa ter o Microsoft Office instalado para que isso funcione.