Eu não tenho o osx na mão, mas a razão para o seu problema é provavelmente a mesma que porque ele não funciona com o Linux também.
O problema é que o sshfs está conectado a um terminal e a desconexão fecha o terminal e fecha a sua montagem.
Isso pode ser testado com:
ssh -t A "/opt/local/bin/sshfs B: Desktop/B/ ; sleep 60"
e verifique se a montagem funcionou. Após 60 segundos, deve desaparecer.
Uma maneira de resolver isso é usar nohup
ou algo semelhante.
ssh -t A "nohup /opt/local/bin/sshfs B: Desktop/B/"
Por favor, note que você não verá a caixa de diálogo de frase secreta, mas você ainda pode inserir sua frase-senha. (Ou pelo menos funcionou com senha)