Parece que sua empresa bloqueou o acesso aos servidores com os quais o Windows Live Messenger e o software Zune se comunicam. Não acho que haja uma solução.
Você sempre pode tentar fazer login em zune.net
.
Você também pode tentar instalar o Fiddler , ativar o rastreamento HTTPS e usá-lo para ver qual chamada de API do serviço está falhando. Isso deve lhe dar alguma pista sobre se as conexões estão sendo bloqueadas.