Acredito que você tenha adicionado um programa ao seu computador que oferece a opção Edit>Copy to ...
, pois o Windows 7 não oferece essa opção.
No entanto, para responder à pergunta, o navegador de arquivos lembra o local pelo qual você navegou até a última vez e apresenta esse local para você quando ele é exibido.
Se isso for um problema, lembre-se de que você tem na barra lateral esquerda algumas opções para facilitar as coisas, como bibliotecas, área de trabalho, etc e seus Favoritos. Você pode personalizar os Favoritos e colocar o que quiser lá para facilitar o uso.