Você usa o Visual Studio para desenvolver aplicativos conectados em rede? vshost.exe é o processo de hospedagem do depurador. Sempre que você depurar um aplicativo no Visual Studio, o processo de hospedagem é o processo real em execução e, como tal, tem exceções de firewall para qualquer aplicativo que atua como um servidor de rede. Tenho certeza que vshost.exe sempre precisa de pelo menos duas exceções, então eu não me preocuparia com elas.