Isso não é específico sobre sua configuração / configuração. Eu copiei uma resposta que escrevi para: Confiando em arquivos no meu NAS no XP
Vá para Internet Options no Painel de Controle ou no Internet Explorer e, na guia Segurança, você precisa adicionar o endereço IP do nas na lista Trusted Zones .
Depois disso, clique em Custom level... e em Launching applications and unsafe files , altere para Enable .
Você também pode fazer isso na Internet Zone, mas isso é potencialmente perigoso, pois dá praticamente tudo a essas permissões. Ao fazer isso na Trusted sites zone, estamos dando isso apenas aos sites que você coloca na zona.
Agora, isso deve interromper a mensagem de aviso.