No Windows, você pode "mover" as pastas Documentos, etc. IDK como fazer isso no XP (se for possível), mas no Vista você apenas clica com o botão direito do mouse em Documentos, Área de Trabalho, Vídeos, etc. e diz Propriedades e clica em Mover ... na guia Localização. Você pode então fazer esses equivalentes no diretório inicial do Ubuntu.
Qual versão do Windows você tem? Eu posso postar instruções específicas com capturas de tela.