Veja este artigo: Configure a Introdução à Conexão VPN no Windows Vista .
Este artigo mostra em detalhes e com capturas de tela, como configurar uma VPN para um servidor chamado 'vpngates.com' (substitua esse servidor e seu endereço IP por esses dos servidores VPN aos quais você está tentando se conectar ).
Você pode criar várias conexões VPN com vários servidores. Mas você deve se conectar a um de cada vez ou precisará resolver alguns detalhes técnicos mais avançados.