Você quer apenas compartilhar a Internet normal ou alguns recursos privados? E você precisa apenas de HTTP ou de tudo (Skype, BitTorrent, etc)?
Para a Internet normal (especialmente se você precisa apenas de HTTP), você deve ser capaz de usar as soluções de proxy existentes, como Tor .
Para uma solução mais completa, a VPN é provavelmente a mais fácil de configurar, existem bons clientes para todos os sistemas operacionais.