Para conseguir isso, você precisará modificar o binário explorer.exe. Isso geralmente é considerado uma má ideia porque você pode atrapalhar seriamente as coisas se isso der errado.
Se você for persistente, no entanto, você pode usar um programa como o Resource Editor para abrir o binário e procurar a string Games. Quando estiver lá, você poderá ver nessa área os outros links e poderá essencialmente copiar o código que gera o link Jogos nesse local para colocá-lo no local onde o grupo de pastas pessoais está.