Isso acontece quando toda a coluna não faz parte de uma tabela, mesmo estando dentro de uma planilha.
- Ctrl + A
- Limpar todos os filtros ou classificação. Separador Página inicial - > Ordenar & Filtrar - > Limpar
- Verifique se os títulos estão presentes apenas na primeira coluna.
- Selecione somente a região da tabela completa.
- guia Página inicial - > Formatar tabela como - > Escolha qualquer uma das opções e verifique o cabeçalho disponível quando solicitado.
- Tente classificar de qualquer maneira e isso deve funcionar para todas as colunas.