Por favor, note que não existe um software seguro. Além disso, apenas usando um media player diferente não protege contra todos os riscos. Tudo o que um site / programa malicioso tem a fazer é instanciar um controle ActiveX do Windows Media Player (trivial para fazer) e passar a carga para explorar uma vulnerabilidade.
Sua melhor aposta é para
1) mantenha-se atualizado com patches de segurança para todos os seus programas instalados e atualizações do Windows,
2) execute um bom programa de firewall, antivírus e antispyware,
3) seja sensato sobre o que você abre e onde você navega on-line.