O que mais importa para as imagens é o formato no qual você as salva, e o algoritmo de compactação que elas usam. ( Nota extra, a maneira de fazer isso é abri-los em a maioria dos editores de imagem e para salvá-los novamente, escolhendo o formato desejado. )
Se você deseja um formato sem perdas, é possível encontrar a lista nessa página da Wikipédia . Eu pessoalmente recomendaria o uso de PNG , um formato sem perdas, bastante eficaz e portátil.
Como observação, o JPEG já está usando uma compactação com perdas. O que significa que você pode reduzir o tamanho compactando mais, com o custo da qualidade. Você pode usar o JPEG com um fator de qualidade de 100%, mas um PNG é mais efetivo em tamanho.