A maneira mais fácil de fazer isso depende do tipo de hardware que você está usando.
É um laptop? Pode haver uma combinação de teclas de função ou até mesmo uma chave física para desativá-la.
É um desktop com um cartão interno? Desativar o adaptador nos controles de rede ou no Gerenciador de dispositivos pode ser a coisa mais fácil a ser feita. (EDIT: Veja a resposta de Kyle para detalhes sobre isso)
Você está usando um dongle USB? Apenas desligue-o!
Tudo isso dito, se você não estiver usando ativamente, não há realmente nenhum dano em deixá-lo ativado (exceto possivelmente se a sua máquina estiver dolorosamente lenta); basta desconectar da rede.