Basta clicar em "Importar HTML", a primeira tela do "assistente" permitirá escolher entre importar de um arquivo HTML ou diretamente do Internet Explorer:
Essa é uma pergunta boba, mas o primeiro resultado do Google fala de um "gerenciador de favoritos" com a opção de importar favoritos do IE, mas só consigo "organizar marcadores" com uma opção para importar de HTML e no IE Não consigo encontrar onde exportar para HTML. Alguém pode ajudar?
Favoritos - > Organizar marcadores - > Importar e fazer backup - > Importar HTML - > Microsoft Internet Explorer
ele irá levá-los do IE para você.