Do terminal:
sudo apt-get install gksu
Então:
gksu-properties
na janela que se abre muda o modo de autenticação para sudo. 
Agora deve funcionar.
Eu instalei PeerGuardian (graças a muita ajuda) e recebo uma massagem de erro dizendo:
Não foi possível usar o kdesu (do) ou o gksu (do) para executar o comando solicitado. Você pode definir o caminho do que você preferir em "Opções - Configurações - Sudo front-end"
Sou novo no Linux e no PeerGuardian, por isso não sei onde ou como chegar a estas "opções".
Eu ficaria muito grato se eu também soubesse quais endereços eu deveria colocar na lista negra para torrent, e quais deles eu não posso manter meu WiFI, hotmail etc.
Do terminal:
sudo apt-get install gksu
Então:
gksu-properties
na janela que se abre muda o modo de autenticação para sudo.
Agora deve funcionar.