O ícone em questão está cinza porque é um chamado arquivo de sistema. Normalmente está lá, mas normalmente está oculto.
Abra o Windows Explorer e clique em Tools > Folder options (talvez você tenha que pressionar a tecla ALT primeiro) e, em seguida, vá para a guia View . Certifique-se de que Hide protected operating system files (Recommended) esteja marcado. Se estiver, clique em Don't show hidden files, folders, or drives (para desativar Show hidden files, folders, and drives ) para fazer o ícone desaparecer da área de trabalho.