O ícone em questão está cinza porque é um chamado arquivo de sistema. Normalmente está lá, mas normalmente está oculto.
Abra o Windows Explorer e clique em Tools > Folder options
(talvez você tenha que pressionar a tecla ALT primeiro) e, em seguida, vá para a guia View
. Certifique-se de que Hide protected operating system files (Recommended)
esteja marcado. Se estiver, clique em Don't show hidden files, folders, or drives
(para desativar Show hidden files, folders, and drives
) para fazer o ícone desaparecer da área de trabalho.