Você pode executar isso como um arquivo em lote
del merged.txt
for %%I in (*.txt) do (
echo %%~fI >> merged.tmp
echo ------------- >> merged.tmp
type "%%I" >> merged.tmp
echo. >> merged.tmp
echo. >> merged.tmp
)
ren merged.tmp merged.txt
Dessa forma, você não precisa especificar os nomes, mas todos os arquivos devem estar na mesma pasta.
O echo %%~fI
ecoa o nome completo do caminho, para outras opções você pode consultar
help for
Fora isso, se o resultado não for exatamente o que você quer, provavelmente tudo o que você precisa é apenas mudar o que é echo
-ed