Isso não acontece se você clicar no ícone duas vezes lentamente, apenas se clicar duas vezes no ícone. Não é um inseto. O Windows permite que você clique duas vezes no ícone para fechar qualquer janela; é o mesmo que clicar no X no canto direito. Como esta postagem no blog explica, de volta ao Windows 3.1, as janelas foram fechadas com o dobro -clique no canto superior esquerdo, então o Windows permite isso para pessoas que estavam acostumadas com isso.
No meu caso, nunca usei o Windows 3.1, mas às vezes fecho as janelas clicando duas vezes em seu ícone. Quando o botão X está escondido do lado direito da tela, acho que é mais rápido clicar duas vezes.