O sistema de arquivos da unidade externa pode ser FAT32. (O Windows não gosta de formatar unidades tão grandes quanto as suas como FAT32, mas pode ter sido formatado dessa maneira na fábrica). O maior tamanho de arquivo suportado pelo FAT32 é de 4 GB. Você precisará converter o sistema de arquivos para NTFS para suportar arquivos maiores que 4 GB.
Aqui estão as instruções sobre como fazer isso: Como converter FAT32 em NTFS no Windows 7 Essas etapas funcionarão também no XP e no Vista (no XP ou no Windows 2000, ignore apenas onde ele diz para usar um prompt de comando elevado - desde que você seja um administrador, ele funcionará)