Para executar um comando na máquina local, use! antes do comando. Então, para ver o diretório atual local em uma máquina de janela use! Cd (desde CD por si só no windows relata o diretório atual). Para ver a listagem de diretórios do diretório atual use! Dir (que também mostrará o caminho do diretório atual junto com o conteúdo do diretório).
Para programas SFTP gráficos, existe o WinSCP, como mencionado pelo Slobo, assim como o Filezilla. Pode haver outros já que a maioria dos programas de FTP provavelmente começou incluindo suporte a SFTP junto com suporte FTP normal (e SCP também bem possivelmente).