O problema é quase certamente porque você está tentando executar o comando configure em uma unidade externa que não suporta permissões executáveis no estilo Unix.
Embora seja possível montar algumas unidades não-Linux com permissões de execução, a solução mais fácil será copiar o arquivo para algum lugar em seu diretório home real do Ubuntu e tentar novamente lá.
Se você estiver tentando economizar espaço em disco no seu diretório pessoal, poderá manter o arquivo tar.gz real no disco externo.